Vadeli işlem hesaplayıcısı

Vadeli işlemler hesaplayıcı nedir?

Vadeli işlemler hesaplayıcı, bir vadeli işlem trade'inin kâr veya zararını hesaplayan bir araçtır; bu da fiyatın hareket ettiği tik sayısının, kontratın tik değeri ve işlem gören kontrat sayısıyla çarpımıdır. Bunun arkasındaki ölçüt, trade'in dolar cinsinden K/Z'sidir ve bu dolarlar, kote edilen fiyattan değil kontratın çarpanından gelir: E-mini S&P 500'deki 5000 gibi bir vadeli işlem fiyatı, nakit bir tutar değil bir endeks seviyesidir; dolayısıyla bir puanlık hareket, ancak kontratın puan değeriyle çarpıldığında para değeri kazanır. Her kontratın sabit bir tik büyüklüğü, yani en küçük fiyat artışı, ve sabit bir tik değeri, yani bu artışın ne değerinde olduğu vardır; puan değeri ise, çarpan olarak da adlandırılır, basitçe tik değerinin tik büyüklüğüne bölümüdür. Hesaplayıcı bunları bir araya getirir: giriş ve çıkış fiyatlarınızı alır, hareketi tik ve puana çevirir ve tek bir dolar rakamına dönüştürür. Bu, her kontratın kendi tik ve puan değerini taşıdığı vadeli işlemler trading'inin altındaki aritmetik katmandır.

Vadeli işlemler hesaplayıcı trading için neden önemlidir?

Vadeli işlemler hesaplayıcı trading için önemlidir, çünkü bir vadeli işlem kontratı kaldıraçlıdır ve kendi birimlerinde fiyatlanır; dolayısıyla bir kazancın veya kaybın dolar büyüklüğü, hareketi tik ve dolara çevirene kadar belli değildir. E-mini Nasdaq-100'de 50 puanlık bir düşüş ile E-mini S&P 500'de 50 puanlık bir düşüş aynı para değildir, çünkü iki kontratın puan değerleri farklıdır; bir pozisyonu hisle boyutlandıran bir trader, amaçladığından çok daha fazla dolar riski üstlenebilir. K/Z'yi, tik değerini ve nominal değeri önceden ölçmek, bir fiyat hedefini gerçekten tartabileceğiniz bir karara dönüştüren şeydir.

Trader'lar vadeli işlemler hesaplayıcıya iki karar anında başvurur: bir emir vermeden önce, belirli bir hareketin bir, iki veya beş kontrat üzerinden ne kazandıracağını veya ne kaybettireceğini görmek için; ve kontratlar arasında seçim yaparken, bir mikro kontratın dolar riskini tam büyüklükteki bir kontratla karşılaştırmak için. Vadeli işlemler, küçük bir fiyat hareketinin büyük bir nominal değeri kontrol ettiği online trading'in kaldıraçlı ucunda yer alır; bu yüzden trade'i açmadan önce dolarları, tikleri ve kaldıracı bilmek, pozisyona tepki vermek yerine onu yönetmenin merkezindedir.

Vadeli işlemler hesaplayıcı nasıl kullanılır?

Vadeli işlemler hesaplayıcıyı kullanmak için kontratı seçin, long veya short yönünü belirleyin ve giriş fiyatınızı, çıkış fiyatınızı ve kontrat sayısını girin; araç dolar, puan ve tik cinsinden kâr veya zararı döndürür.

Vadeli işlemler hesaplayıcıyı kullanma adımları aşağıda listelenmiştir:

1. İşlem yaptığınız kontratı seçin. Bu, hesaplayıcının kullandığı tik büyüklüğünü, tik değerini ve puan değerini belirler; ES, NQ, CL veya listelenen diğer kontratlardan birini seçmek o kontratın kendi dolar rakamlarını yükler.
2. Yönünüzü, long veya short, seçin. Fiyat yükseldiğinde long, düştüğünde short kâr eder; bu da sonucun işaretini belirler.
3. Giriş fiyatınızı girin. Bu, pozisyonu açtığınız fiyattır; kontratın kendi kotasyon birimlerinde ifade edilir.
4. Çıkış fiyatınızı girin. Bu, kapattığınız fiyat veya test ettiğiniz hedeftir; giriş ile çıkış arasındaki fark, hesaplayıcının fiyatladığı harekettir.
5. Kontrat sayısını belirleyin. Bu, K/Z'yi doğrusal olarak ölçekler; dolayısıyla iki kontrat, birinin kâr veya zararının tam olarak iki katını döndürür.
6. İsteğe bağlı olarak kontrat başına marjınızı ekleyin. Brokerinizin talep ettiği gün içi veya gecelik marjı girmek, pozisyon için kaldıraç ve toplam marj rakamlarının kilidini açar.

Bir gelişmiş alan aracı genişletir: bir özel kontrat geçersiz kılma seçeneği, listede olmayan bir kontrat için bir tik büyüklüğü ve tik değeri yazmanızı sağlar. Her tutar, bu kontratların alım satım yaptığı ve uzlaştığı para birimi olan ABD doları cinsinden gösterilir. Hesapla'ya bastığınızda hesaplayıcı sonucu günceller ve seçtiğiniz kontrat, sonucun arkasındaki tik büyüklüğünü, tik değerini ve çarpanı her zaman belirler.

Vadeli işlemler hesaplayıcı hangi formülü kullanır?

Vadeli işlemler hesaplayıcının kullandığı formül, fiyatın hareket ettiği tik sayısını kontratın tik değeri ve kontrat sayısıyla çarpar; bu, hareket eden puan sayısını puan değeriyle çarpmakla aynı sonucu verir.

Bu formülde hareket eden tikler, tik cinsinden ifade edilen fiyat hareketidir: (çıkış eksi giriş) × yön ÷ tik büyüklüğü; burada yön, long için +1, short için -1'dir. Tik değeri, kontrattaki bir tikin dolar cinsinden değeridir; kontrat sayısı ise işlem gören kontrat sayısıdır. Puan değeri (çarpan), tik değerinin tik büyüklüğüne bölümüne eşit olduğundan, aynı sonuç hareket eden puan × puan değeri × kontrat sayısı olarak da yazılabilir; burada hareket eden puan, (çıkış eksi giriş) × yöndür.

E-mini S&P 500'ü yerine koyarsak, ((5010 - 5000) ÷ 0,25) × $12,50 × 2 = +$1.000,00.

Formül, giriş ve çıkış fiyatlarınızın kontratın tik ızgarasına tam olarak oturduğunu varsayar; ızgara dışında girilen bir fiyat, kesirli bir tik sayısı üretir.

Bir vadeli işlem hesaplamasına örnek nedir?

Bir vadeli işlem hesaplamasına örnek, 2 kontrat üzerinden 5000,00'dan 5010,00'a long bir E-mini S&P 500 (ES) trade'idir; bu, +$1.000,00 döndürür ve şöyle hesaplanır:

1. Puan değeri = $12,50 tik değeri ÷ 0,25 tik büyüklüğü = puan başına $50,00.
2. Hareket eden puan = (5010,00 - 5000,00) × (long için +1) = +10,00 puan.
3. Hareket eden tik = 10,00 puan ÷ 0,25 = +40 tik.
4. K/Z = 40 tik × $12,50 × 2 kontrat = +$1.000,00, kâr olarak yeşil gösterilir; bu, +10,00 puan × $50,00 × 2'ye de eşittir.

İşaret ve büyüklük trade'i takip eder: yönü veya kontratı değiştirin, rakam değişir. Aynı araç, bir kontrat üzerinden 18000,00'dan 17950,00'a long bir E-mini Nasdaq-100 (NQ) trade'ini -50,00 puan, -200 tik ve kırmızı renkte -$1.000,00 olarak kaydeder. Yukarıdaki ES rakamlarını girin, hesaplayıcı aynı +$1.000,00'ı döndürür; dolayısıyla hesaplanan örnek ile araç her zaman uyuşur.

Vadeli işlemler hesaplayıcının sonucu nasıl okunur?

Vadeli işlemler hesaplayıcının sonucunu okumak için, K/Z'yi trade'in dolar cinsinden sonucu olarak alın; kâr olduğunda yeşil, zarar olduğunda kırmızı gösterilir. Ardından bu rakamın nereden geldiğini görmek için altındaki tikleri, puanları ve tik değerini kullanın.

Tik değeri ve puan değeri, CME Group ve diğer listeleme borsaları tarafından yayımlanan sabit kontrat özellikleridir; dolayısıyla okumanın bu kısmı piyasayla değil yalnızca seçtiğiniz kontratla değişir. Marjınızı girdiğinizde bir kaldıraç rakamı belirir ve bu 20:1'in üzerine çıkarsa hesaplayıcı bir uyarı banner'ı gösterir, çünkü bu oranda aleyhinize küçük bir hareket hesabın büyük bir bölümünü sallar. K/Z'yi test ettiğiniz trade'in brüt sonucu olarak okuyun ve trade'i açmadan önce girdiğiniz hareketin kastettiğiniz hareket olduğunu doğrulamak için tikleri ve puanları kullanın.

Vadeli işlemler hesaplayıcının sınırları nelerdir?

Vadeli işlemler hesaplayıcının gerçek sınırları vardır: girdiğiniz fiyatlardan ve kontrattan bir tahmin döndürür ve gösterdiği K/Z, gerçek bir işlemin taşıdığı maliyetlerden önceki brüt rakamdır. Girdileri değiştirin, cevap değişir; dolayısıyla yanlış bir kontrattan veya ızgara dışı bir fiyattan okunan bir rakam, ancak bu sayılar kadar iyidir.

Sonuç, gerçek bir trade'i inceltilen broker komisyonlarını, borsa ve takas ücretlerini, alış/satış spread'ini veya slippage'ı içermez ve kazanç üzerindeki herhangi bir vergiyi hesaba katmaz. Ayrıca marjı sabit bir gerçek yerine bir girdi olarak ele alır, çünkü marj brokeriniz ve borsa tarafından belirlenir ve değişir: CFTC ve NFA, vadeli işlemleri, marjı nominal değerin küçük ve değişken bir kesri olan kaldıraçlı ürünler olarak tanımlar; dolayısıyla aracın gösterdiği kaldıraç, yazdığınız marjı yansıtır, garanti bir rakam değildir. Tik değeri tablosunun kendisi statiktir, güncel CME, CBOT, NYMEX, COMEX ve ICE kontrat özelliklerinden alınır ve yalnızca bir borsa bir özelliği değiştirdiğinde revize edilir; dolayısıyla listede olmayan bir kontrat için özel geçersiz kılma seçeneğini kullanmalısınız.

Bu aracın ölçmediği risk ve pozisyon büyüklüğü için, ilişkili listedeki tamamlayıcı hesaplayıcılar pozisyon büyüklüğü belirlemeyi ve ödül-risk oranını kapsar. Vadeli işlemler hesaplayıcı eğitim amaçlı bir araçtır, finansal tavsiye değildir; güncel kontrat ve marj özellikleri her zaman brokerinizle ve borsayla teyit edilmelidir.

Vadeli işlemler hesaplayıcı marj ve kaldıracı nasıl ele alır?

Vadeli işlemler hesaplayıcı, marj ve kaldıracı, girdiğiniz kontrat başına marjı kontrat sayısıyla çarparak toplam marjınızı bulur, ardından kaldıracınızı göstermek için kontratın nominal değerini bu marja bölerek ele alır. Nominal değer, kontratın kontrol ettiği tam tutardır: çıkış fiyatı × puan değeri × kontrat sayısı; dolayısıyla 5000'de bir E-mini S&P 500 kontratı, 5000 × $50 = $250.000'lik bir nominal değeri kontrol eder.

O tek kontrata karşı $12.650 marj yatırın, kaldıracınız $250.000 ÷ $12.650, yani 19,76:1 olur; bu da her marj dolarının neredeyse yirmi dolarlık pozisyona karşılık geldiği, hesaplayıcının uyarı banner'ını tetikleyen 20:1 seviyesinin hemen altında bir oran demektir. Marj, sabit bir kontrat özelliği değil bir girdidir, çünkü brokeriniz ve borsa tarafından belirlenir ve değişir: gün içi bir day-trade marjı, gecelik, borsanın belirlediği başlangıç marjının bir kesri olabilir; dolayısıyla aynı trade, ne zaman tutulduğuna bağlı olarak çok farklı bir kaldıraç gösterebilir. Bu, küçük bir marjın büyük bir nominal değeri kontrol ettiği trading'de kaldıracın merkezindeki mekanizmadır ve prop firm'lerin ve fonlanmış hesapların kendi drawdown ve pozisyon büyüklüğü kurallarını vadeli işlemlerin etrafına sarmasının nedeni de budur: bir kazancı büyüten kaldıraç, bir zararı da aynı hızla büyütür.

Vadeli işlemler hesaplayıcı her kontrat için hangi tik değerini kullanır?

Vadeli işlemler hesaplayıcı, borsanın kontrat özelliklerinden alınan, her kontrat için belirli bir tik değeri kullanır: E-mini S&P 500'de (ES) $12,50, E-mini Nasdaq-100'de (NQ) $5,00, Ham Petrol'de (CL) $10,00 ve Altın'da (GC) $10,00.

Mikro kontratlar, yani Mikro E-mini S&P 500 (MES), Mikro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) ve Mikro Altın (MGC), tam büyüklükteki versiyonlarının onda biri kadardır; dolayısıyla bir tik de onda biri kadar değerdedir: ES'te $12,50'ye karşılık MES'te $1,25. Bu değerler doğrudan CME, CBOT, NYMEX, COMEX ve ICE kontrat özelliklerinden gelir ve yalnızca bir borsa bir kontratı revize ettiğinde değişir; bu listenin dışındaki her şey için özel geçersiz kılma seçeneği, tik büyüklüğünü ve tik değerini elle girmenizi sağlar.

Bir vadeli işlem hesaplamasında tik değeri ile puan değeri arasındaki fark nedir?

Bir vadeli işlem hesaplamasında tik değeri ile puan değeri arasındaki fark şudur: tik değeri, bir kontratın yapabileceği en küçük fiyat hareketi olan bir tikin dolar cinsinden değeridir; puan değeri ise, çarpan olarak da adlandırılır, fiyatın bir tam puanının dolar cinsinden değeridir.

ES'te bir puan dört tiktir, çünkü tik büyüklüğü 0,25'tir; dolayısıyla $50'lik puan değeri basitçe dört tane $12,50'lik tiktir. ES'te 40 tiklik bir hareketin ve 10 puanlık bir hareketin aynı K/Z'yi üretmesinin nedeni de budur: her ikisi de aynı 10 puanlık mesafeyi farklı birimlerde tarif eder ve hesaplayıcı ikisini de gösterir, böylece iki rakam her zaman birbirini tutar.

Vadeli işlemler hesaplayıcıyla hangi hesaplayıcılar ilişkilidir?

Vadeli işlemler hesaplayıcıyla ilişkili hesaplayıcılar, bir vadeli işlem trader'ının iş akışının geri kalanını, trade'i boyutlandırmaktan riskini değerlendirmeye ve fonlanmış bir hesabın gerçekte ne ödediğini bulmaya kadar kapsar.

Vadeli işlemler hesaplayıcıyla ilişkili hesaplayıcılar aşağıda listelenmiştir:

• Prop firm ödeme hesaplayıcı: burada bulduğunuz kârı alır ve bir prop firm'in kâr paylaşımı, ücreti ve eşiği sonrasında gerçekte elinizde ne kaldığını gösterir.
• Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı: sabit bir risk yüzdesi için kaç kontrat işlem yapılacağını bulur; bu aracın dolar K/Z'sinin risk-öncelikli tamamlayıcısıdır.
• Risk/getiri oranı hesaplayıcı: trade'i açmadan önce girişinizi, stopunuzu ve hedefinizi bir getiri-risk oranına dönüştürür.
• Kelly kriteri hesaplayıcı: edge'inizden ve kazanma oranınızdan, trade başına risk edilecek sermaye kesrini bulur.

FAQ

Bu araç eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir. Gösterdiği K/Z brüttür ve komisyonları, borsa ücretlerini, spread'leri, slippage'ı ve vergiyi hesaba katmaz; vadeli işlem marjları brokeriniz ve borsa tarafından belirlenir ve zamanla değişir. Vadeli işlemler yüksek kaldıraçlıdır ve başlangıç marjınızdan daha fazlasını kaybettirebilir; bu yüzden işlem yapmadan önce güncel kontrat ve marj özelliklerini teyit edin.