Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı nedir?

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı, hesabınızın ne kadarını kaybetmeyi kabul ettiğinize ve zarar durdur seviyenizin giriş noktanızdan ne kadar uzakta olduğuna göre bir forex işleminin ne kadar büyük olması gerektiğini hesaplayan bir araçtır. Arkasındaki metrik pozisyon büyüklüğü belirlemedir; bu, hesap bakiyenizin bir yüzdesi olarak ifade edilen risk kararını, lot ve birim cinsinden ölçülen somut bir pozisyon büyüklüğüne dönüştüren risk yönetimi adımıdır. Girdiler her zaman aynı üç kalemdir: hesap bakiyeniz, kabul ettiğiniz işlem başına risk ve işlemin yanlış çıktığını gösteren pip cinsinden zarar durdur mesafesi. Pozisyon büyüklüğü belirlemeyi doğru yapmak, en kötü senaryosunu ölçtüğünüz bir işlemi, sadece varsaydığınız bir işlemden ayıran şeydir.

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı trading için neden önemlidir?

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı trading için önemlidir, çünkü bir işlem başlamadan önce kontrol edebileceğiniz tek değişkeni, yani kaybınızı sabitler. Giriş zamanlaması belirsizdir ve fiyat yönü asla garanti edilemez, ancak pozisyonun büyüklüğü kaybeden bir işlemin size tam olarak ne kadara mal olacağına karar verir ve bunu emir verilmeden önce belirler. Bunu göz ardı ederseniz, aşırı büyük bir pozisyondaki tek bir normal kayıp haftalarca süren kazançları silebilir veya hesabı tamamen bitirebilir. Trading eğitimcisi Van K. Tharp, çalışmalarının büyük bölümünü bu noktaya dayandırmış ve ne kadar işlem yaptığınızın, uzun vadeli sonuçları ne zaman girdiğinizden daha fazla etkilediğini savunmuştur.

Traderlar hesaplayıcıya karar anında, her işlemden önce başvurur, sonra değil. Bir girdi değiştiğinde onu kullanırsınız: para yatırma veya çekme sonrası yeni bir hesap bakiyesi, önünüzdeki kurulum için farklı bir zarar durdur mesafesi, farklı bir para çiftine geçiş veya kabul etmeye razı olduğunuz işlem başına riskte bir değişiklik. Her pozisyonu planlanan bir kayba göre büyüklendirmek, online trading'in temel risk disiplinidir ve işleme girmeden önce hesabı yapmak, en kötü senaryonuzu bilmekle onu sonradan keşfetmek arasındaki farktır.

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı forex tradingde nasıl kullanılır?

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısını kullanmak için hesap para biriminizi, para çiftini, hesap bakiyenizi, işlem başına riskinizi ve pip cinsinden zarar durdur seviyenizi girersiniz; araç size lot ve birim cinsinden kesin pozisyon büyüklüğünü döndürür.

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısını kullanma adımları aşağıda listelenmiştir:

1. Hesap para biriminizi seçin. Bu, trading hesabınızın ifade edildiği para birimidir, örneğin USD veya EUR; tüm sonuçların para birimini belirler ve pip değeri dönüşümünü yönlendirir.
2. Para çiftini seçin. Bu, işlem yapmayı planladığınız çifttir, örneğin EUR/USD; dönüşümden önce pip büyüklüğünü ve pip değerini belirler.
3. Hesap bakiyenizi girin. Bu, hesabınızdaki sermayedir; araç işlemi kaldıraçlı alım gücünüze göre değil, bu rakama göre büyüklendirir.
4. İşlem başına riskinizi belirleyin. Bu, zarar durdur seviyesine ulaşıldığında kaybetmeyi kabul ettiğiniz hesap payınızdır ve profesyonel traderlar genellikle bunu %1 ila %2 arasında tutar.
5. Pip cinsinden zarar durdur seviyenizi girin. Bu, giriş noktanız ile zarar durdur seviyeniz arasındaki pip cinsinden mesafedir ve formülün paydasıdır: bu olmadan riske dayalı bir büyüklük hesaplanamaz.

Üç gelişmiş alan sonucu iyileştirir: Miktar olarak risk, yüzde yerine sabit bir nakit rakam girmenizi sağlar, Kontrat büyüklüğü, mini veya forex dışı kontratlar için standart bir lot başına 100.000 birimlik varsayılan değeri geçersiz kılar ve Lot başına pip değeri (manuel), referans kuru akışı her ne zaman kullanılamaz hale gelirse elle girebileceğiniz bir yedektir. Forex trading için tasarlanan hesaplayıcı, pozisyonları para çiftleri etrafında lot ve birim cinsinden büyüklendirir ve Hesapla'ya basmak size kesin lot büyüklüğünü döndürür.

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı hangi formülü kullanır?

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısının kullandığı formül, hesap bakiyenizin risk yüzdenizle çarpımının, pip cinsinden zarar durdur seviyenizin lot başına pip değeriyle çarpımına bölünmesidir.

Bu formülde hesap bakiyesi hesabınızdaki sermayedir, risk % işlemde kaybetmeyi kabul ettiğiniz paydır, pip cinsinden zarar durdur giriş noktanızdan durdur seviyenize olan mesafedir ve lot başına pip değeri hesap para biriminizde standart bir lotta bir pipin ne kadar ettiğidir. Ortaya çıkan lot sayısını kontrat büyüklüğüyle, standart bir forex lotu için 100.000 birimle çarpmak, büyüklüğü birime dönüştürür.

Varsayılan değerleri yerine koyarsak, ($10.000 × %1) ÷ (20 pip × $10) = 0,50 lot.

Formül, zarar durdur seviyenizin tam olarak belirlendiği noktada dolduğunu varsayar; kayma (slippage) ve hafta sonu boşlukları onu daha kötü bir fiyattan doldurabilir ve gerçek kaybı planlanandan daha büyük yapabilir.

Pozisyon büyüklüğü hesaplamasına örnek nedir?

Bir pozisyon büyüklüğü hesaplaması örneği, USD üzerinden fiyatlanan ve tutulan EUR/USD üzerinde 20 pip zarar durdur ile %1 risk alan 10.000 dolarlık bir hesaptır; bu, 0,50 lota büyüklendirilir ve aşağıdaki gibi hesaplanır:

1. Riske atılan para = $10.000 × %1 = $100,00.
2. Lot başına pip değeri = $10,00 (EUR/USD, USD hesap).
3. Durdur seviyesinde lot başına risk = 20 pip × $10,00 = $200,00.
4. Pozisyon büyüklüğü = $100 ÷ $200 = 0,50 lot, yani 50.000 birim, ya da 5 mini lot / 50 mikro lot.

Hesap para biriminiz kotasyon para biriminden farklı olduğunda sonuç değişir. EUR/USD üzerinde %2 risk alan ve 50 pip durdur mesafesine sahip, ancak EUR cinsinden tutulan 10.000 avroluk bir hesabı ele alalım. Riske atılan para 200 avrodur, pip değeri lot başına yaklaşık 9,09 avroya dönüşür, dolayısıyla durdur seviyesinde lot başına risk 50 × 9,09 avro = 454,55 avrodur ve pozisyon büyüklüğü 200 avro ÷ 454,55 avro = 0,44 lot, yani 44.000 birimdir. Aynı formül, sadece bir ek para birimi dönüşümü.

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısının sonucu nasıl okunur?

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısının sonucunu okumak, lot ve birimleri girilecek işlem olarak almak, ardından riske atılan parayı, pip değerini ve durdur seviyesindeki riski, işlemi girmeden önce planınıza uyduğunu doğrulayan maliyet tarafı olarak okumak demektir. Başlıktaki rakam, altında birim cinsinden karşılığıyla birlikte lot cinsinden pozisyon büyüklüğüdür, örneğin 0,50 lot veya 50.000 birim; brokerinize girdiğiniz büyüklük budur. Riske atılan para, durdur seviyesine ulaşıldığında kaybettiğiniz nakittir ve belirlediğiniz risk yüzdesiyle eşleşmelidir. Pip değeri, lot başına bir pip hareketinin ne kadar ettiğini gösterir ve durdur seviyesinde lot başına risk, tam bir lotun durdur mesafeniz boyunca ne kadar kaybedeceğidir; büyüklük, risk bütçenizi bu rakamda sınırlayacak şekilde kurulur.

Pip değeri sabit olmayan tek rakamdır, çünkü para çiftine ve hesap para biriminize bağlıdır. Çoğu çiftte bir pip fiyatın 0,0001'i, JPY çiftlerinde ise 0,01'idir; dolayısıyla standart bir lotta bir pip, pip büyüklüğünün 100.000 birimle çarpımı kadar kotasyon para biriminde değer taşır ve ardından hesap para biriminize dönüştürülür. USD hesapta tutulan USD kotasyonlu çiftlerde dönüşüm gerekmez, bu nedenle pip değeri lot başına yuvarlak bir $10'dur; diğer kombinasyonlar referans kuruyla birlikte değişir.

USD/JPY daha düşük çıkar, çünkü pipi yen cinsinden ölçülür ve tekrar dolara dönüştürülür; EUR/USD üzerindeki bir EUR hesabı ise dolar pip değeri avroya çevrildiğinde yaklaşık 9,09 avroya düşer.

Sonucu okumak aynı zamanda belirlediğiniz riskin sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek anlamına da gelir. Çoğu risk yöneticisi ve trading eğitimcisi, işlem başına hesabınızın %1 ila %2'sini riske atmanızı önerir; bu akademik olarak kanıtlanmış bir kural değil, sektör pratiğidir. Van K. Tharp, pozisyon büyüklüğü belirlemenin temeli olarak işlem başına kesirli riski popülerleştirmiştir ve Dr. Alexander Elder, Trading for a Living kitabında, o ayki kayıplar bu seviyeye ulaştığında ayın geri kalanında işlemi durduran %6 aylık limitle birlikte işlem başına %2 limit önerir. İşlem başına küçük risk önemlidir, çünkü kayıp serileri normaldir: %2 riskle art arda on kaybeden işlem, hesabın kabaca 0,98^10 ≈ %82'sini bırakır; bu %18'lik bir düşüştür (drawdown); aynı seri %1 riskle yaklaşık %90'ını bırakır; bu da %9,6'lık bir düşüştür. İşlem başına riski yarıya indirmek, kötü bir serinin açtığı çukurun derinliğini yarıdan fazla azaltır; bu yüzden bu yüzde, işlemi girmeden önce okuyacağınız en kritik tek rakamdır.

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısının sınırları nelerdir?

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısının gerçek sınırları vardır: yalnızca girdiğiniz verdiler kadar doğru bir tahmin döndürür ve gerçek sonucunuzu etkileyen çeşitli maliyetleri dışarıda bırakır. Verdiği büyüklük riske dayalı bir tahmindir, bir işlemin tam muhasebesi değildir. Spreadi, brokerinizin aldığı komisyonu, swap veya gecelik finansmanı ya da herhangi bir kaymayı içermez, bu nedenle işlemin baştan sona maliyeti her zaman büyüklük satırındaki riske atılan paradan biraz daha yüksektir.

Kullandığı pip değeri, sayfa yüklendiğinde alınan referans kurlarından çekilir ve sonucun altında bir "Kurlar şu tarih itibarıyla" damgası olarak gösterilir; bu akış her ne zaman kullanılamaz hale gelirse, Lot başına pip değeri alanına pip değerini elle girersiniz ve büyüklük aynı şekilde hesaplanır. Son olarak, hesaplayıcı tek bir işlemi izole olarak büyüklendirir, dolayısıyla seçtiğiniz risk için pozisyonun ne kadar büyük olması gerektiğini söyleyebilir, ancak işlemin kendisinin iyi bir fikir olup olmadığını söyleyemez. Bu eğitim amaçlı bir araçtır, finansal tavsiye değildir.

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısını risk yönetiminde kullanırken yapılan yaygın hatalar nelerdir?

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısını kullanırken yapılan en yaygın hatalar, bakiyenize göre değil özkaynağınıza göre büyüklendirme, açık işlemler arasındaki korelasyonu göz ardı etme ve lot büyüklüğünü aşağı yerine yukarı yuvarlamadır. Her biri, girdiğiniz yüzdenin üzerine gerçek riskinizi sessizce iten bir risk yönetimi hatasıdır.

• Özkaynak yerine bakiye kullanmak. Zaten kaybeden pozisyonlar tutuyorsanız özkaynağınız hesap bakiyenizin altındadır, bu nedenle yeni işlemleri bakiyeye göre büyüklendirmek, gerçekte ne kadar kaybetmeyi göze alabildiğinizi olduğundan fazla gösterir.
• Pozisyonlar arasındaki korelasyon. EUR/USD ve GBP/USD üzerinde iki uzun işlem, çiftler birlikte hareket ettiği için tek bir çift büyüklüğündeki işlem gibi davranır, bu nedenle her birini %2'ye göre büyüklendirmek aynı harekete karşı gerçek anlamda %4'lük bir maruziyet demek olabilir.
• Yukarı yuvarlamak. Formül 0.166 lot döndürüyorsa ve brokeriniz yalnızca tam mikro lotları kabul ediyorsa, 0,17'ye değil 0,16'ya yuvarlayın; çünkü yukarı yuvarlamak az önce belirlediğiniz risk yüzdesinin izin verdiğinden daha fazla büyüklük eklemenize neden olur.

Pozisyon büyüklüğü hesaplaması ile lot büyüklüğü hesaplaması arasındaki fark nedir?

Pozisyon büyüklüğü hesaplaması ile lot büyüklüğü hesaplaması birbiriyle ilişkilidir ama aynı şey değildir: pozisyon büyüklüğü hesaplaması, bir işlemin ne kadar büyük olması gerektiğini söyleyen riske dayalı adımdır; lot büyüklüğü hesaplaması ise bu işlemi sadece forexin ölçüldüğü birimle ifade eder. Risk girdilerinden bir işleme karar vermek için pozisyon büyüklüğü hesaplamasına, zaten seçtiğiniz bir büyüklüğü dönüştürmek için ise lot büyüklüğü hesaplamasına başvurursunuz.

Bir lot büyüklüğü, forex işleminin ifade edildiği standart birimdir, standart bir lot 100.000 birime karşılık gelir ve kendi başına bir risk girdisi taşımaz. Pratik kural, ne kadar kaybetmeye razı olduğunuzdan yola çıkarken pozisyon büyüklüğü hesaplaması kullanmak, büyüklük zaten belirlenmişse ve sadece birim, nominal değer veya marj olarak ifade edilmesi gerekiyorsa lot büyüklüğü hesaplaması kullanmaktır. İkisini birbirinden ayırmak, bir birim dönüşümünü riskinizi yönetiyormuş gibi ele almanızı engeller.

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısıyla hangi hesaplayıcılar ilişkilidir?

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısıyla ilişkili hesaplayıcılar, tek bir işlemin ödülünü riskine karşı kontrol etmekten bir dizi kaybın hesaba ne yaptığını görmeye kadar aynı forex risk yönetimi iş akışında yer alır.

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısıyla ilişkili hesaplayıcılar aşağıda listelenmiştir:

• Risk/ödül oranı hesaplayıcısı: bir işlemi almadan önce hedefinin riskini haklı çıkarıp çıkarmadığını kontrol eder; büyüklük belirlendikten sonra gelen karardır.
• Lot büyüklüğü hesaplayıcısı: seçtiğiniz bir büyüklüğü brokerinize gireceğiniz kesin lot ve birimlere dönüştürür.
• Pip değeri hesaplayıcısı: pozisyonunuzda bir pipin ne kadar ettiğini hesaplar; bu hesaplayıcının büyüklendirdiği pip değeridir.
• Forex kâr hesaplayıcısı: bir işlemin hareket ettiği pipleri, burada belirlediğiniz büyüklük üzerinden kâr veya zarara dönüştürür.
• Drawdown hesaplayıcısı: işlem başına belirli bir riskte bir dizi kaybın nasıl tepe-dip bir düşüşe dönüştüğünü gösterir.
• Bileşik faiz hesaplayıcısı: bu işlemlerin beslediği hesabın zaman içinde nasıl büyüdüğünü öngörür.
• Forex hesaplayıcısı: pozisyon büyüklüğünü pip değeri, marj ve kârla tek bir görünümde birleştiren hepsi bir arada forex merkezi.

FAQ

Bu araç eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir. Marjla forex trading, hızlı para kaybetme riski taşır. Her işlemi göze alabileceğiniz bir kayba göre büyüklendirin.