Risk/ödül oranı hesaplayıcısı

Risk/reward oranı hesaplayıcısı nedir?

Risk/reward oranı hesaplayıcısı, bir işlemin risk/reward oranını hesaplayan bir araçtır; bu, kazanmayı hedeflediğiniz ödülün, kaybetmeyi kabul ettiğiniz riske bölünmesidir ve 1 : X olarak ifade edilir. Arkasındaki metrik olan risk/reward oranı, tek bir işlem üzerinde bir geometri kontrolüdür: risk, giriş fiyatınızdan stop-loss'unuza olan mesafedir, ödül, girişinizden take-profit'inize olan mesafedir ve oran ikisini karşılaştırır. 1 : 2'lik bir oran, hedefin girişinizden stopun iki katı kadar uzakta olduğu anlamına gelir; yani iki kazanmak için bir birim risk alırsınız. Ödülü riske karşı bu şekilde okumak, bir işlemin riskini ve ödülünü yönetmenin başlangıç noktasıdır ve hesaplayıcının bir başabaş kazanma oranına dönüştürdüğü girdidir.

Risk/reward oranı hesaplayıcısı trading için neden önemlidir?

Risk/reward oranı hesaplayıcısı trading için önemlidir, çünkü taahhüt etmeden önce, bir işlemde aldığınız risk karşısında potansiyel ödülün buna değip değmediğini size söyler. Bir kurulumun kazanma şansı yüksek olabilir ve yine de ödül risk karşısında küçükse kötü bir karar olabilir; oran bu değiş tokuşu içgüdüye bırakmak yerine açıkça ortaya koyar. Bu kontrolü atlarsanız, sadece başabaş yapmak için gerçekçi olmayan derecede yüksek bir kazanma oranı gerektiren işlemlere girersiniz. Online trading tutarlılığı ödüllendirir ve her kurulumu risk/reward'ına göre taramak, kayıpları küçük ve kazançları orantılı olarak büyük tutan az sayıdaki disiplinden biridir.

Traderlar hesaplayıcıyı karar anında kullanır; işlem henüz hesapta bir pozisyon değil, grafikte bir plan haldeyken. Bir giriş, bir stop-loss ve bir hedef işaretlediğinizde ve oranı istediğinizde, ya da gerektirdiğiniz bir orandan geriye doğru çalışıp bunun ima ettiği hedefe veya stopa ulaşmak istediğinizde ona başvurursunuz. Emri vermeden önce hesabı yapmak asıl mesele budur: işleme girdiğinizde oran zaten sabitlenmiştir.

Risk/reward oranı hesaplayıcısı forex tradingde nasıl kullanılır?

Risk/reward oranı hesaplayıcısını kullanmak için bir mod seçer, giriş, stop-loss ve take-profit fiyatlarınızı girersiniz; araç, risk/reward oranınızı ve başabaş kazanma oranınızı döndürür.

Risk/reward oranı hesaplayıcısını kullanma adımları aşağıda listelenmiştir:

1. Bir hesaplama modu seçin. Üç fiyattan oranı elde etmek için "Giriş, stop ve hedefim var"ı, bir oranın gerektirdiği take-profit'i bulmak için "Hedef için çöz"ü veya ima ettiği stopu bulmak için "Stop için çöz"ü seçin.
2. Giriş fiyatınızı girin. Bu, işlemi açmayı planladığınız fiyattır ve her iki mesafenin de ölçüldüğü referans noktasıdır.
3. Stop-loss fiyatınızı girin. Bu, işlemin yanlış çıktığının kanıtlandığı fiyattır ve onunla girişiniz arasındaki boşluk oranın risk tarafıdır.
4. Take-profit fiyatınızı girin. Bu, hedef çıkışınızdır ve onunla girişiniz arasındaki boşluk oranın ödül tarafıdır.
5. Çözüm yapıyorsanız bir hedef R:R belirleyin. İki çözüm modunda, istediğiniz ödül-risk oranını girersiniz ve araç eksik olan take-profit veya stop fiyatını döndürür.

Gelişmiş seçenekler, hesap para biriminizdeki potansiyel kaybı ve kazancı görmek için riske edilen bir tutar girmenizi ve tick hassasiyeti için fiyat ondalık sayısını ayarlamanızı sağlar. EUR/USD gibi forex fiyatları etrafında kurulan hesaplayıcı, forex trading'de long ve short işlemler için aynı şekilde çalışır ve sonuç, Hesapla'ya her bastığınızda yenilenir.

Risk/reward oranı hesaplayıcısı hangi formülü kullanır?

Risk/reward oranı hesaplayıcısının kullandığı formül, ödül mesafesinin risk mesafesine bölünmesidir.

Bu formülde risk mesafesi, giriş fiyatınız ile stop-loss'unuz arasındaki mutlak boşluktur, ödül mesafesi, girişiniz ile take-profit'iniz arasındaki mutlak boşluktur ve ikisi de aynı birimlerle, forexte pip, diğer piyasalarda tick ile ölçülür. Her bir mesafenin mutlak değerinin alınması, tek bir formülün hem long hem de short işlemler için geçerli olması anlamına gelir. Aracın yanında gösterdiği başabaş kazanma oranı da aynı iki rakamdan gelir: risk ÷ (risk + ödül).

Varsayılan fiyatları yerine koyarsak, 100 pip ödül ÷ 50 pip risk = 1 : 2,00.

Formül, mesafeleri tam tick'ler cinsinden ölçer ve spread veya komisyonu hesaba katmaz; dolayısıyla döndürdüğü oran, işlemin maliyetler sonrası net sonucu değil, ham geometrisidir.

Risk/reward oranı hesaplamasına örnek nedir?

Bir risk/reward oranı hesaplaması örneği, 1,1000'den girilen, stop-loss'u 1,0950'de ve take-profit'i 1,1100'de olan uzun bir EUR/USD işlemidir; bu, 1 : 2,00'a denk gelir ve aşağıdaki gibi hesaplanır:

1. Risk mesafesi = 1,1000 − 1,0950 = 50 pip.
2. Ödül mesafesi = 1,1100 − 1,1000 = 100 pip.
3. Risk/reward oranı = 100 ÷ 50 = 1 : 2,00.
4. Başabaş kazanma oranı = 50 ÷ (50 + 100) = %33,3.

Mesafeler mutlak olduğundan, ayna görüntüsü fiyatlara sahip bir short işlem, giriş 1,2000, stop 1,2050 ve hedef 1,1900, aynı 1 : 2,00 oranını ve aynı %33,3 başabaşı döndürür. İki çözüm modu formülü tersten çalıştırır: 1,1000 giriş, 1,0950 stop ve gerekli 1 : 2'den, take-profit 1,1100'e çözülür; aynı girişten 1,1100'lük bir hedefle stop 1,0950'ye çözülür.

Risk/reward oranı hesaplayıcısının sonucu nasıl okunur?

Risk/reward oranı hesaplayıcısının sonucunu okumak, oranı işlemin şekli olarak, başabaş kazanma oranını ise belirlediği performans barı olarak almak, ardından ikisini de gerçekte ne sıklıkla kazandığınıza göre değerlendirmek demektir. Başlık çıktısı, X'in riskin her biriminde kazanılan ödülü gösterdiği 1 : X şeklinde gösterilen risk/reward oranıdır. Altında başabaş kazanma oranı, o oranı somut bir bara dönüştürür: maliyetlerden önce, sadece para kaybetmemek için kazanmanız gereken minimum işlem payı. Bu doğrudan orandan gelir; dolayısıyla riske göre daha yüksek bir ödül her zaman daha az kazanmanız gerektiği anlamına gelir.

Hesaplayıcı, sonucun okunma biçimiyle eşleşen üç bölge işaretler: 1 : 2 veya daha iyisinde sağlam bir kurulum olarak işaretler ve ihtiyacınız olan kazanma oranını gösterir; 1 : 1 ile 1 : 2 arasında oranı marjinal olarak işaretler; ve 1 : 1'in altında kurulumu elverişsiz olarak işaretler, çünkü sadece başabaş yapmak için işlemlerinizin yarısından fazlasını kazanmanız gerekir. Sonucu belirleyen bar, oranın kendisi değil, sizin gerçek kazanma oranınızdır: zorlu bir 1 : 3 kurulum, yalnızca %20 kazanıyorsanız yine de kaybeden bir stratejidir; buna karşılık %60 kazanıyorsanız mütevazı bir 1 : 1 iyi çalışır. İyi bir oran barı alçaltır; sizin yerinize aşmaz.

Risk/reward oranı hesaplayıcısının sınırları nelerdir?

Risk/reward oranı hesaplayıcısının sınırları, yalnızca bir işlemin geometrisini ölçmesi ve o işlemin gerçekten kârlı olup olmadığına karar veren maliyetleri ve olasılıkları dışarıda bırakmasıdır. Ürettiği oran ve başabaş kazanma oranı kesindir, ancak sürtünmesiz bir işlemi tarif ederler. Başabaş rakamı spread, komisyon ve slippage'dan önce hesaplanır; dolayısıyla gerçek başabaş kazanma oranınız gösterilen rakamdan her zaman biraz daha yüksektir; bu maliyetler girişiniz ile her iki çıkışınız arasında yer alır, riski uzatırken ödülü kısaltır.

Hesaplayıcı ayrıca tek bir işlemi izole olarak ölçer ve ne sıklıkla kazandığınız hakkında hiçbir şey bilmez; dolayısıyla oran tek başına bir stratejinin para kazandırıp kazandırmadığını söyleyemez. Kârlılık, oranı gerçek kazanma oranınızla birleştirmekten gelir; bu da işlem başına ortalama sonuç olan beklenti (expectancy)dir ve çekici bir oranla bile negatif olabilir. Aracın döndürdüğü şey, tamamen girdiğiniz fiyatlara bağlı riske dayalı bir tahmindir, finansal tavsiye değildir.

Risk/reward oranı hesaplayıcısını risk yönetiminde kullanırken yapılan yaygın hatalar nelerdir?

Risk/reward oranı hesaplayıcısını kullanırken yapılan en yaygın hatalar, giriş sonrası stopu hareket ettirmek, başabaşta trading maliyetlerini göz ardı etmek ve nadiren vurulan bir hedefle yüksek bir oranın peşinden gitmektir. Her biri, ekrandaki oranı işlemin gerçekte olduğundan daha iyi gösteren bir risk yönetimi hatasıdır.

• Giriş sonrası stopu hareket ettirmek. Kaybeden bir işleme nefes alanı vermek için stopu genişletmek, ödülü sabit tutarken riski büyütür; dolayısıyla gerçek oran planladığınızın altına düşer. Oran, işlem açıldıktan sonra yeniden pazarlık edilmeden önce belirlenmelidir.
• Başabaşta maliyetleri göz ardı etmek. Başabaş kazanma oranı maliyet öncesi bir rakamdır; dolayısıyla bunu gerçek bar olarak ele almak, ne sıklıkla kazanmanız gerektiğini olduğundan az gösterir. Dar hedefli işlemlerde spread ve komisyon, gerçek başabaşı birkaç puan yukarı çekebilir.
• Yüksek bir oranın peşinden gitmek. 1 : 5'lik bir kurulum kağıt üzerinde muhteşem görünür, ancak hedef fiyatın nadiren ulaştığı kadar uzaktaysa, kazanma oranı oranın gerektirdiği %16,7'nin altına çöker ve strateji yine de kaybeder. Ulaşılabilir bir hedef, iddialı bir hedeften daha iyidir.
• Long ve short fiyatlarını karıştırmak. Stopu ve take-profit'i girişin aynı tarafına koymak imkansız bir işlemi tarif eder ve hesaplayıcı, fiyatları düzeltebilmeniz için bunu bir uyarıyla işaretler.

Bir risk/reward oranı hesaplaması ile bir win rate hesaplaması arasındaki fark nedir?

Bir risk/reward oranı hesaplaması ile bir win rate hesaplaması arasındaki fark, birincisinin tek bir işlemde kazancın büyüklüğünü kaybın büyüklüğüne karşı ölçmesi, ikincisinin ise işlemlerinizin birçok işlem boyunca ne sıklıkla kazandığını ölçmesidir. Bir risk/reward oranı hesaplaması, tek bir işlem üzerinde çalışır; ödül mesafesini risk mesafesine bölerek getirinin şeklini tarif eder. Bir win rate hesaplaması, bir dizi işlem üzerinde çalışır; kazanan sayısını toplama bölerek sıklığı tarif eder.

İkisi beklenti (expectancy)de buluşur: bir işlemin oranı başabaş kazanma oranını belirler ve gerçek kazanma oranınız bunu aşıp aşmadığınızı söyler. Bu yüzden düşük bir kazanma oranıyla harika bir oran hâlâ para kaybettirebilir ve iki rakam ancak birlikte anlamlıdır. Bu sayfadaki hesaplayıcı, başabaş kazanma oranını orandan türetir, ancak gerçek kazanma oranınızı ölçmez; bu ayrı bir hesaplamadır.

Risk/reward oranı hesaplayıcısıyla hangi hesaplayıcılar ilişkilidir?

Risk/reward oranı hesaplayıcısıyla ilişkili hesaplayıcılar, az önce değerlendirdiğiniz işlemi büyüklendirmekten bir dizi kaybın hesaba ne yaptığını görmeye kadar risk ve beklenti iş akışının geri kalanını kapsar.

Risk/reward oranı hesaplayıcısıyla ilişkili hesaplayıcılar aşağıda listelenmiştir:

• Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı: az önce değerlendirdiğiniz işlemi, kabul ettiğiniz risk için kesin bir lot büyüklüğüne dönüştürür; oran onaylandıktan sonraki doğal adımdır.
• Kelly criterion hesaplayıcısı: risk/reward oranınızı kazanma oranınızla birleştirerek her işleme yatırılacak sermaye payını önerir.
• Win rate hesaplayıcısı: işlemlerinizin gerçekte ne sıklıkla kazandığını ölçer; başabaş barının karşılaştırıldığı beklentinin diğer yarısıdır.
• Drawdown hesaplayıcısı: belirli bir riskte bir dizi kaybeden işlemin hesapta tepe-dip bir düşüşe nasıl dönüştüğünü gösterir.

FAQ

Bu araç eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir. Marjla trading, hızlı para kaybetme riski taşır. Risk ve ödülünüzü işlemi açmadan önce belirleyin, sonra değil.